آزمون بیزی ریشه واحد در مدل های واریانس ناهمگن شرطی با استفاده از روش های mcmc
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور
- نویسنده خدیجه حسین پور
- استاد راهنما فضل اله لک نرگس عباسی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1388
چکیده
چکیده ندارد.
منابع مشابه
بررسی همگرایی اقتصادی استان های ایران طی سال های 1379-1387 با استفاده از آزمون های ریشه واحد پانل
مفهوم همگرایی (که یکی از نتایج مدلهای رشد نئوکلاسیکها میباشد) را میتوان به عنوان رشد سریعتر مناطق با درآمد سرانه کمتر، نسبت به مناطق با درآمد سرانه بیشتر در نظر گرفت. لذا این مقاله به بررسی همگرایی اقتصادی بین استانهای ایران طی سالهای 1379-1387 با استفاده از آزمونهای ریشه واحد در دادههای تابلویی میپردازد. برای این منظور دو نوع همگرایی بتای مطلق و بتای شرطی مورد بررسی قرار میگیرد. نتا...
متن کاملکاهش واریانس شبیه¬سازی شرطی عیار با استفاده از داده¬های سخت و نرم به¬روش محدود¬سازی ممان محلی
این مطالعه به بررسی شبیه‌سازی زمین‌آماری عیار در کانسار‌هایی که توزیع عیار در آن‌ها روند فضایی نشان می‌دهد میپردازد. این روند می‌تواند به وسیله تعریف دادههای شرطی دوباره تولید شود. این دادههای شرطی می‌توانند دادههای سخت موجود و یا تعدادی داده نرم باشند که با استفاده از نتایج کوکریجینگ تولید می‌شوند. فرآیند شرطی‌سازی، تحقق‌های صورت گرفته را مجبور به پیروی از این داده‌ها می‌کند و بنابراین می...
متن کاملطراحی سبد بهینه ارز برای ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم‌یافته
مدیریت منابع ارزی در ایران به علت وجود درآمدهای ارزی عمده که از فروش نفت حاصل می‌شود، از اهمیت به سزایی برخوردار است. برنامه‌ریزی صحیح، می‌تواند از تحمیل هزینه‌های ناشی از مدیریت نامناسب این منابع جلوگیری نماید. بنابراین، در این پژوهش تلاش می‌کنیم تا به ارائه چارچوبی به منظور طراحی سبد بهینه برای آن بخش از درآمدهای ارزی که با هدف سرمایه‌گذاری نگهداری می‌شوند، بپردازیم. بر این اساس، با استفاده ا...
متن کاملمقایسه مدل گزینی بیزی بر اساس روش mcmc و سری های زمانی مالی (مدل گارچ)
یکی از شیوههای تجزیه و تحلیل داده های مالی و بررسی چگونگی تغییرات آن ها در طی زمان معین در گذشته و پیش بینی چگونگی رخداد آن ها در آینده استفاده از مدل های سری های زمانی است. در مباحث مالی به دلیل نا هم واریانس بودن مشاهدات موجود، نمی توان از مدل های سری های زمانی کلاسیک استفاده کرد. در این حالت، یکی از مدل های متداول، مدل های نوع گارچ[i] (garch) است که نشان دهنده رده وسیعی از مدل های اقتصادسن...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023